- Corrige implementacao de heterocedasticidade em modelos de regressao dinamica. Faltava um termo constante nos harmonicos estimados
- Diversas modificacoes na interface de
ss_reg_dinvardinagora so pode ser um booleano. Para que a serie seja estimada com heterocedasticidade ela deve ter sazonalidade- opcao
estaticafoi removida, pois ja existe o modelo de regressao linear simples implementado no pacote - encolhimento de variancias na regressao dinamica foi removido, pois os resultados obtidos nao foram satisfatorios.
ss_reg_dinagora recebe argumentolambda, uma penalidade aplicada ao traco da matriz Q nos modelos para controle da variabilidade das regressoes- Adiciona funcao
CV_regdinpara validacao cruzada da penalidadelambda
reg_linagora pode receber pesos para a estimacao- Adiciona modelagem por regressao quantilica atraves da especificacao de tipo
reg_quant - Melhorias nos modelos
sarima(x):- o argumento
...agora permite que os demais argumentos deauto.arimasejam passados para a estimacao destes tipos de modelo. Isto permite maior controle sobre a pesquisa de especificacao - caso
ordere/ouseasonalsejam passados para a estimacao, sera retornado o modelo com esta especificacao exata, pulando a parte de pesquisa doauto.arima
- o argumento
update.sarimaxsemrefitestava devolvendo objetos com classesarima, de modo que a previsao seguinte quebra. Isto afetava a execucao de janelas moveis com este modelo
- Introduz modelos
SARIMAXpor meio de regressões lineares com erros SARIMA. - Itroduz modelos periodicos. Esta classe e uma generalizacao dos modelos unicos em que cada estacao de uma serie sazonal tem seu proprio modelo, mantendo a mesma interface de estimacao, atualizacao e previsao. Ainda, qualquer modelagem unica introduzida no pacote sera automaticamente compativel com a representacao periodica por contrucao.
- Adiciona modelo de regressao linear. A modelagem estatica de
ss_reg_dinnao funciona num ambiente de janela rolante pois a filtragem inicia em tempos diferentes, o que leva a coeficientes diferentes mesmo sem reestimacao
ss_reg_dinagora recebe argumentoestatica, o que permite a estimacao de regressoes com coeficientes fixos (nao variando no tempo)janelamovelagora tem argumentofull.output, um booleano indicando o nivel de complexidade da saida. Se true, retorna alem da previsao o modelo e variaveis explicativas utilizados
updates agora retornam pelo construtor interno, conferindo mais robustez (#10)- Objetos
modprevagora podem carregar atributos genericos pertinentes ao modelo estimado (#11)
estimamodeloagora faz uma critica acerca dos argumentos extras passados via.... Estes sao comparados com os argumentos dotipoespecificado e apenas aqueles com match positivo permanecem- unifica
janelamovelnuma unica funcao
- Remove
extraiserieelocalizaconfdo pacote e dependenciasdata.tableejsonliteque eram associadas a estas funcoes
estimamodeloagora recebe emtiponome completo do modelo a ser estimado, como simbolo ou string. A chamada interna foi reformulada para simplificar a incorporacao de novos modelos
JANELAMOVEL.ss_reg_dinnao estava usando aformulapassada. Adicionalmentess_reg_dinagora emite um aviso quandoformulae omitidoparsedeslocnao estava correta na ausencia de heterocedasticidade com series sazonais, e emitia um aviso incorretamenteJANELAMOVEL.ss_reg_dinnao possuia argumentovardin
- Reformulacao extensiva da documentacao do pacote, com inclusao de novos exemplos
- Melhorias em
ss_reg_din- agora permite a estimacao de regressoes dinamicas com qualquer formula, informadas via argumento
formulacomo formulas padrao do R - agora permite a estimacao de modelos com heterocedasticidade, na forma de variancias sazonais. Isto e feito atraves de variaveis circulares, nao dummies, de modo que a carga extra para estimacao e de apenas um novo hiperparametero
- agora permite a estimacao de regressoes dinamicas com qualquer formula, informadas via argumento
janelamoveltem dois novos argumentos:passoelargura:passopermite informar saltos de tempo entre janelas, possibilitando a rodada de menos janelas sobre uma mesma seriejanelasubstitui o antigo argumentolargura, permitindo mais flexibilidade. Quando e um escalar, funciona exatamente comolargura, porem pode tambem ser um vetor indicando na primeira posicao uma observacao fixa para o inicio da janela e na segunda a largura inicial. Estas duas formas configuram uma janela rolante ou expansivel, respectivamente.
localizaconfeextraidadosforam deprecadas. Ambas estao marcadas para serem removidas do pacote na proxima versao- Muda o dado interno de exemplos do pacote para algo que permite exemplificar regressoes dinamicas de forma mais completa
- Atualiza o README para rmarkdown
- Corrige
updatedesarimaess_ar1_saz. Estava retornando o objeto com apenas o modelo atualizado, mantendo a serie antiga. Agora atualiza a serie paranewseries
Arcabouco unificado para estimacao, previsao, simulacao e etc de diversos tipos de modelos, incluindo aqueles com variaveis explicativas. Alem de wrappers para metodos tradicionais de modelos estatisticos, e implementada uma funcao para modelagem e previsao em horizonte rolante, facilitando testes com novos modelos. As funcoes do pacote operam em grande parte como wrappers em torno dos metodos especificos de cada tipo de modelo, visando apresentar uma interface comum para uso de todos eles, tal que a adicao de novos modelos seja simples.