-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
/
Live.py
158 lines (139 loc) · 6.44 KB
/
Live.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
#candele
import json
import numpy as np
import pandas as pd
import time
import ta
from binance.enums import *
from binance.client import Client
from datetime import datetime
from pandas import DataFrame
client = Client('API_KEY', 'API_SECRET')
#indicatori
print('Inserisci gli indicatori separati da virgola (max = 3)')
print('Indicatori disponibili: RSI, MACD, ADX')
print('Formato inserimento: separati da virgola, senza spazione n prima n dopo')
indicatori = input('Indicatori:')
indicatori_sep = indicatori.split(',')
n_indicatori = len(indicatori_sep)
if n_indicatori == 1:
indicatore1 = indicatori_sep[0]
elif n_indicatori == 2:
indicatore1 = indicatori_sep[0]
indicatore2 = indicatori_sep[1]
elif n_indicatori == 3:
indicatore1 = indicatori_sep[0]
indicatore2 = indicatori_sep[1]
indicatore3 = indicatori_sep[2]
else:
print('Gli indicatori devono essere piu di 0 e minori o uguali a 3')
last_operation = 'Sell'
while True:
if datetime.now().minute % 5 == 0 and datetime.now().second % 60 == 0:
klines = client.get_historical_klines("BTCUSDT", Client.KLINE_INTERVAL_5MINUTE, '150 minutes ago UTC')
tabella = DataFrame.from_records(klines)
tabella.columns = ['DateTime','Apertura','Massimo','Minimo','Chiusura','Volume(Asset)','DataChiusura','Volume($)','9','10','11','12']
tabella['DateTime'] = pd.to_datetime(tabella['DateTime'], unit='ms')
tabella['DataChiusura'] = pd.to_datetime(tabella['DataChiusura'], unit='ms')
tabella['Apertura'] = tabella['Apertura'].astype(float)
tabella['Massimo'] = tabella['Massimo'].astype(float)
tabella['Minimo'] = tabella['Minimo'].astype(float)
tabella['Chiusura'] = tabella['Chiusura'].astype(float)
tabella = tabella[['DateTime','Apertura','Massimo','Minimo','Chiusura','Volume(Asset)','Volume($)']]
if n_indicatori == 1:
if indicatore1 == 'RSI':
tabella['RSI'] = ta.rsi(tabella['Chiusura'], n=3)
if indicatore1 == 'MACD':
tabella['MACD'] = ta.trend.macd(tabella['Chiusura'], n_fast=12, n_slow=26, fillna=False)
if indicatore1 == 'ADX':
tabella['ADX'] = ta.trend.macd(tabella['Chiusura'], n_fast=12, n_slow=26, fillna=False)
if n_indicatori == 2:
if indicatore1 == 'RSI' or indicatore2 == 'RSI':
tabella['RSI'] = ta.rsi(tabella['Chiusura'], n=3)
if indicatore1 == 'MACD' or indicatore2 == 'MACD':
tabella['MACD'] = ta.trend.macd(tabella['Chiusura'], n_fast=12, n_slow=26, fillna=False)
if indicatore1 == 'ADX' or indicatore2 == 'ADX':
tabella['ADX'] = ta.trend.macd(tabella['Chiusura'], n_fast=12, n_slow=26, fillna=False)
if n_indicatori == 3:
if indicatore1 == 'RSI' or indicatore2 == 'RSI' or indicatore3 == 'RSI':
tabella['RSI'] = ta.rsi(tabella['Chiusura'], 3)
if indicatore1 == 'MACD' or indicatore2 == 'MACD' or indicatore3 == 'MACD':
tabella['MACD'] = ta.trend.macd(tabella['Chiusura'], n_fast=12, n_slow=26, fillna=False)
if indicatore1 == 'ADX' or indicatore2 == 'ADX' or indicatore3 == 'ADX':
tabella['ADX'] = ta.trend.macd(tabella['Chiusura'], n_fast=12, n_slow=26, fillna=False)
tabella.insert(10,'Operazione','null')
#live trading
if last_operation == 'Sell':
if tabella['RSI'][28] < 100 and tabella['MACD'][28] > 0:
tabella['Operazione'][28] = 'Buy'
last_operation = 'Buy'
action_price = tabella['Chiusura'][28]
else:
last_operation = 'Sell'
tabella['Operazione'][28] = 'Nessuna'
elif last_operation == 'Buy':
if tabella['Chiusura'][28] > action_price*1.01 or tabella['Chiusura'][28] < (action_price - action_price*0.02):
tabella['Operazione'][28] = 'Sell'
last_operation = 'Sell'
action_price = tabella['Chiusura'][28]
else:
last_operation = 'Buy'
tabella['Operazione'][28] = 'Nessuna'
ora = datetime.now().timestamp()
ora = pd.to_datetime(ora, unit='s')
print('Ora Calcolo: ', ora)
#operazioni
price = client.get_orderbook_tickers()
prezzo = DataFrame.from_records(price)
prezzo = prezzo[prezzo['symbol']=='BTCUSDT']
buy = prezzo['askPrice']
sell = prezzo['bidPrice']
buy = float(buy)
sell = float(sell)
balanceasset= client.get_asset_balance(asset='USDT')
balancecoin = client.get_asset_balance(asset='BTC')
balanceUSDT = '20'
balanceBTC = balancecoin['free']
balanceUSDT = float(balanceUSDT)
balanceBTC = float(balanceBTC)
quantbuy = round((balanceUSDT-balanceUSDT*0.01)/buy, 6)
quantsell = round((balanceBTC-balanceBTC*0.01)/sell, 6)
if tabella['Operazione'][28] == 'Buy':
print('RSI: ', tabella['RSI'][28])
print('MACD: ', tabella['MACD'][28])
print('ADX: ', tabella['ADX'][28])
print('Price: ', tabella['Chiusura'][28])
order = client.create_test_order(
symbol='BTCUSDT',
side=SIDE_BUY,
type=ORDER_TYPE_LIMIT,
timeInForce=TIME_IN_FORCE_GTC,
quantity=quantbuy,
price=buy)
print('Buy Price: ', buy)
print('Quantity: ', quantbuy)
print('')
elif tabella['Operazione'][28] == 'Sell':
print('RSI: ', tabella['RSI'][28])
print('MACD: ', tabella['MACD'][28])
print('ADX: ', tabella['ADX'][28])
print('Price: ', tabella['Chiusura'][28])
order = client.create_test_order(
symbol='BTCUSDT',
side=SIDE_SELL,
type=ORDER_TYPE_LIMIT,
timeInForce=TIME_IN_FORCE_GTC,
quantity=quantsell,
price=sell)
print('Sell Price: ', sell)
print('Quantity: ', quantsell)
print('')
elif tabella['Operazione'][28] == 'Nessuna':
print('RSI: ', tabella['RSI'][28])
print('MACD: ', tabella['MACD'][28])
print('ADX: ', tabella['ADX'][28])
print('Price: ', tabella['Chiusura'][28])
print('Nessuna operazione')
print('Ultima Operazione: ', last_operation)
print('')
time.sleep(60)